コマンドプロンプトやPowerShellを使用する際に開くWindows Terminalは、単語をマウスでダブルクリックした際に自動で認識する区切り文字は、JSON設定ファイルの 「wordDelimiters」で設定されており、デフォルトで

"wordDelimiters": " \\()\"'.,:;<>~!@#$%^&*|+=[]{}~?\u2502"

が設定されています。
※バックスラッシュとダブルクォーテーションはエスケープされていることに注意

つまり、ターミナル上の”hoge.exe”のhoge部分をダブルクリックすると、hogeが自動で選択されます。そのため、拡張子のあるファイルを簡単に選択できません。そのため、これを公式ドキュメントを参考に Linux などで使用される xterm のデフォルト区切り文字 「 “$'()*;<>[\]^{|}」に変更してみます。

"wordDelimiters": "\"$'()*;<>[\\]^{|}"

※バックスラッシュとダブルクォーテーションはエスケープされていることに注意

設定を変更後、Windows Terminalを再起動すると、無事ダブルクリックで”hoge.exe”全体を選択できるようになりました。

参考 : 単語の区切り文字